期货配资|配资股|炒股配资咨询|股票配资
用数字看配资：风险、机会与量化自救
股市的节奏像潮汐，板块轮动决定短中长期获利窗口。举例量化计算：假设自有资金10万元，使用3倍杠杆开仓，总仓位30万元，借入20万元。若资产年化波动率30%，则日=30%/√252≈1.89%。1日VaR95≈1.65仓位=1.651.89%300000≈9356元，这代表单日罕见下挫可能带来的名义损失。关于追加保证金：初始权益占比=100000/300000=33.33%，若维护保证金为25%，价格下跌比例p满足(p300000−20000
相关阅读
评论
SkyBlue
数据和模型解释得很清楚，帮助我理解了维持保证金的临界点。
李晓
特别喜欢净收益的拆解，融资成本真的很关键，谢谢作者。
Trader2025
能否把蒙特卡洛的假设贴出来？比如收益分布和相关性矩阵。
小雨
文章直观且实用，配资前一定要做这样的量化模拟。